« Back to Glossary Index
- este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de neîndeplinirea totală sau parțială de către contrapartidă a obligațiilor care îă revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire al fluxurilor financiare care s-ar fi produs în cazul în care contrapartida și-ar fin îndeplinit obligațiile.
- componente principale:
- riscul de intrare în incapacitate de plată a contrapartidei (default risk) și
- riscul de majoare a spread-ului (spread risk)
- Reglementările Uniunii Europene pentru limitarea riscului de credit se referă la:
- o instituție de credit nu poate înregistra o expunere față de un singur debitor, a cărei valoare depășește 25% din fondurile proprii.
- in cazul în care acest un singur debitor are în componența sa cel puțin un membru al grupului instituției de credit raportoare, iar membrul respectiv este societatea-mamă, filială a societățiimamă sau filială a instituției de credit raportoare, procentul prevăzut mai sus va fi redus la 20%.
- valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei instituții de credit (care depășesc 10% din fondurile proprii ale băncii) nu poate depăși 800% din fondurile ei proprii.
